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ポートフォリオに、インヴェスト証券のシストレ24の追加を検討します

今日も私のブログをご覧いただき、ありがとうございます。

現在の私のフォートフォリオは、以下の通りです。

 1.PFPC(FXプラチナファンド・パーフェクトコピー) 資本金10000US$
 2.FX裁量 資本金2000US$

これに、もうひとつ、自動売買を追加したいと考えています。

最近、インヴェスト証券のミラートレード「MYシストレ24」に興味があります。
理由は、2つあります。

 1.自動的にロジックを入れ替える「フルオート」機能がある
 2.「俺のフルオート」という企画で、成績優秀な投資家が選択するロジックがわかる

1.はほったらかしでどこまで稼げるかの興味、2.は勝ち組の人の選び方への興味です。

今回、2の「俺のフルオート」で安定して稼いでいるシステムを調べてみました。

oreno-furuo-to.png 

私が好きな方向性は、やはり損失が小さ目がいいので、「俺のフルオート」で公開されているポ-トフォリオで、損失が小さく履歴の大きい組み合わせを探してみました。

その中で、損失が少ないと思ったのが、以下の3つのロジックです。
画面は、6カ月の損益です。

・QUICKSHIFT EURJPY
QUCKSHIFT-EURJPY.png 
・QUICKSHIFT GBPAUD
QUCKSHIFT-GBPAUD.png 
・QUICKSHIFT GBPJPY
QUCKSHIFT-GBPJPY.png 

最終的に3つのロジックを同時稼働させて、6000US$の資本で稼働させた場合、6カ月の収益は、以下のようになっています。(過去6カ月のバックテスト)
 
 資本金     6000US$
 ロット     10K
 6か月後の金額  9312US$
 利益率     86% 

QUCKSHIFT.png 

本日から、デモ口座で稼働を開始しました。

過去の成績と合わせて確認して、納得できたらリアル口座で運用を開始したいと思います。

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FXプラチナファンド・パーフェクトコピー【PFPC】 本気の検証結果 13週目(2017/6/19-6/23)

今日も私のブログをご覧いただきありがとうございます。

現在運用しているPFPC(FXプラチナファンド・パーフェクトコピー)の運用が13週目になりました。

数々のFX商材で有名なクロスリテイリングが、初めて販売するコピートレードで、7年間の月間の損失は1月のみ、月利は5%という宣伝がされています。

先週、1カ月に及ぶトレンドが反転し、そこまで積みかねた含み損の多くを解消しました。

その続きの今週は、どうなったでしょうか。

PFPUの利益について


まず運用結果を公開します。

・口座は 海外のFX業者 TITAN FX
・初期資金は10000$
・運用開始2017年3月21日

PFPC20170624.png 

集計日2017/6/32017/6/102017/6/172017/6/24
開始日2017/3/212017/3/212017/3/212017/3/21
初期投入資金(USドル) 10,000  10,000  10,000  10,000 
利益累計(USドル)941.96  950.91  1,068.87  1,230.11 
月利3.8%3.5%3.6%3.8%
PFPC使用料金
(USドル換算)
540.00  540.00  540.00  720.00 
利用料引き後利益
(USドル)
401.96  410.91  528.87  510.11 
利用料引き後平均月利1.6%1.6%2.1%2.0%
含み損(USドル)1178.25  730.80  181.16  286.20 

先週からの利益の追加は162US$です。
利益は積み上がり、月利換算では3.9%です。
しかしながら、PFPC(FXプラチナファンド・パーフェクトコピー)の宣伝の5%には届いておりません。
PFPCの利用料(月19800円)はUSドルで考えると、月利換算では2.0%です

今週は、ちょうど月替わりでしたので、利用料が積みあがったため、収入が増えたにもかかわらず「利用料引き後の月利」は増えませんでした。

利用料が高額な点が、利益を生むのを阻みますね。


含み損について


先週、週間最大20%の含み損が、2%の含み損に減りました。
今週は、EURUSDで大きな含み損が発生し、再度5%に戻りました。
MYFXBOOKでは、利益確定時(ポジションが変化した時)の含み損が公開されています。

PFPU20170624-myfx.png 


まとめ



先週までの、含み損の最悪期を脱して、ポジションの決済が終わり、一時的のプラスを伸ばしています。
一歩で、相場自体はレンジ的な動きに移行しており、EURUSDの通貨ペアでは、先月からの大きなナンピンポジションが解消されないままになっていいます。

そのため、再度含み損を2%ー>5%に再度急伸しました。
先週まで20%の含み損を耐えたので。5%くらいなら動じませんね。

一方で4カ月突入でPFPCの利用料を支払ったため、利用料支払い後の利益は、1.9%とまったく伸びませんでした。

よって

基本的にPFPCは、投資額が5000USドル以上なければ、利益が出ません。
十分な利益を得るには、10000ドル以上の投資額が必要でしょう。

という考えに変化はありません。

FXプラチナファンド・パーフェクトコピー【PFPC】 利用判断と運用の注意点

今日も私のブログをご覧いただき、ありがとうございます。

FXプラチナファンド・パーフェクトコピー【PFPC】を運用して12週間。

その中で気づいた、運用時の注意点を書きたいと思います。

利益について

まず、このファンドをに興味を持つのは、「誰でも一億を目指せる」というコピーだと思います。
「20万円からでも始められる」というコピーも秀逸です。

でも、嘘です!(笑)

私の検証を見ていただくとわかりますが、月々のファンドの使用料金20000円を払うと、初期資金55万円(5000US$)程度なければ、まったく利益になりません。

今私が運用している10000US$でも、月利は4%程度です。使用料金を払えば月利2%です。
一億円まで20年です。

でも、海外FX口座を使えば、毎年高い税金がかかります。

それを払えば、1億はもっともっと遠くなるでしょう。

ですから、コピーに惑わされずに、使用料金を除いた月利で、価値があるか、しっかり考えてください。

使用口座について

日本の証券会社口座を使用するには、200万程度の資金が必要です。
しかし、200万円運用でも、月利1%です。

なぜならば、レバレッジが低すぎて、運用益が出ないからです。
公式の結果では、100万円の資金を運用し、4カ月で6%近くの利益です。

100万円で運用し、4カ月で6%、6万円の利益ならば、4カ月で8万円の使用料金は賄えません。

200万円で運用して、4カ月で6%、12万円の利益ならば、使用料金を払った残りの利益は4万円です。使用料金を除いた月利は、1%です。

では、海外の口座はどうでしょう。

結論から言えば、

海外の口座は、TITAN 一択です。

なぜならば、取引の手数料が非常に安価だからです(ブレード口座の場合)
その差が、いかに利益に影響するかは、別記事で書きたいと思います。
運営側もTITANでトレードしているので、そろえたほうがパフォーマンスが安定するというのも、その理由の一つです

小細工はやめましょう

FXプラチナファンド・パーフェクトコピー【PFPC】は、資金量に応じてロット数が自動的に調整されます。

一方で、コピーする際には、任意の倍率が選択できます。

通常は1倍ですが、2倍、3倍も可能です。

しかし、倍率を上げれば、それだけ利益が上がる代わりに、含み損も増えます。

国内口座はレバレッジが低く、必要補償金維持率も100%で、含み損が増えれば強制決済の恐れがあります。だから、倍率を上げるのは非常にリスキーです。

海外口座が国内に比べレバレッジが高く、必要補償金維持率も低い場合があるので、倍率を上げる余力はあります。

例えば、XMならばレバレッジは888倍、必要証拠金維持率が25%と、TITANより高いので、その分倍率の上昇余地になります。

おそらく4倍も可能でしょう。
昨日のように、含み損が20%の際は、4倍に設定するならば、含み損が80%になります。

先日の含み損が20%の時点で、相当メンタルが厳しい状態になりました。
含み損が80%など、正気でいられるとは思いません。

ですので、倍率をいじらずに1倍で運用するのが、安全だと思います。

よろしくお願いします。


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FXプラチナファンド・パーフェクトコピー【PFPC】 本気の検証結果 12週目(2017/6/12-6/16)

今日も私のブログをご覧いただきありがとうございます。

現在運用しているPFPC(FXプラチナファンド・パーフェクトコピー)の運用が12週目になりました。

数々のFX商材で有名なクロスリテイリングが、初めて販売するコピートレードで、7年間の月間の損失は1月のみ、月利は5%という宣伝がされています。

運用開始から12週が経過し、非常に大きな変化が起きました。

PFPUの利益について


まず運用結果を公開します。

・口座は 海外のFX業者 TITAN FX
・初期資金は10000$
・運用開始2017年3月21日
PFPC20170617.png 

集計日2017/6/32017/6/102017/6/17
開始日2017/3/212017/3/212017/3/21
初期投入資金(USドル) 10,000  10,000  10,000 
利益累計(USドル)941.96  950.91  1,068.87 
月利3.8%3.5%3.9%
PFPC使用料金
(USドル換算)
540.00  540.00  540.00 
利用料引き後利益
(USドル)
401.96  410.91  528.87 
利用料引き後平均月利1.6%1.6%2.1%
含み損(USドル)1178.25  730.80  181.16 

先週からの利益の追加は118US$です。
先週からは利益は急増しました。月利換算では3.9%です。
しかしながら、PFPCの宣伝の5%には届いておりません。
PFPCの利用料(月19800円)はUSドルで考えると、月利換算では2.1%です

この水準では、投資額が5000USドル以上なければ、利益が出ません。

一方で、含み損は先週の7%から、一気に解消しました、
しかし、一時的な含み損は20%に及んでいました。しかも、さらに拡大する可能性さえありました。
そのあたりの経緯は、別の章で書きたいと思います。

含み損について


先週報告した、FXプラチナファンド・パーフェクトコピーが「ナンピン」を主とするロジックのため、トレンドが強い環境では、含み損が大きく膨らみという問題についてです。

先週、7%の含み損を抱えていましたが、現在は2%台です。

PFPU201705617-2-myfx.png

上図のMYFXBOOKでは、利益確定時(ポジションが変化した時)の含み損ですので、リアルタイムの変化ではありません。

MYFXBOOKの結果は非常に良い結果ですが、リアルタイムでは瞬間最大風速で20%の含み損がありました。

PFPUは、現在3つの通過ペアで運用されています。(EURUSD,USDCAD,AUDNZD)
13日時点では、EURUSD、ADUNZDで10%程度の含み損でしたが、14日以降のドルの急落で、含み損が一気に拡大。14%の含み損に拡大していました。

加えて、14日から急激にUSDCADが買われ始めました。(下図参照)

20170615USDCAD-FOMC.png 

チャートの形を見れば、この位置で買いのナンピンが始まることが、どれだけ危険かがわかると思います。
しかも、セットされるロット数が、急速に大きくなり、15日にはロットサイズが0.4(4万通過)、USDCAD全体でロットサイズが1.36(13万6千通貨)になりました。

ほかの2通貨も、同程度のロットサイズに増えていたので、少しの値動きで500ドル(含み損5%)の動きになります。 
どの通貨ペアも、トレンドはドル安方向、ポジションと逆方向なので、どんどん損失が膨らみます。

最終的に、15日午前3時のFOMC直前が、含み損が最大20%になりました。

これで、FOMCの発表がドル安方向に作用すれば、一気に含み損は上昇し、数100$単位のロスカットが繰り返される最悪事態にいくだろうとおびえていました、

しかし奇跡的に、FOMCの発表後にドル高に振れ、含み損は半日で一気に解消しました。
最終的に含み損は、週間最大風速20%から2%まで回復しました。

本当にメンタルがきつい一週間でした。

今回、PFPCの動きで、疑問に思ったことがあります。

疑問に思ったのは、なぜ2通貨で10%越えの含み損があるのに、USDCADで追加ポジションを持ったのかということです。

トレンドがきつい相場でナンピンを行うリスクは、どなたも理解していると思います。
含み損が大きい段階で、追加で新しい通貨ペアで、ポジションが始まることが大きなリスクだと思います。

しかも、ポジションのロット数は、最初から高めで始まっています。

相場の状況は、FOMCの発表は織り込み済みで、ドル安方向のトレンドが続くというものでした。

この環境で、FXプラチナファンド・パーフェクトコピー【PFPC】のユーザーが期待するのは、含み損を増やさずにトレンドの反転を待つという戦略だと思います。

それが、・含
み損を倍増する新しいペアでのナンピン開始
・開始のロットサイズは大きい
・想定の含み損の20%まで、急速に近づく

という流れが発生したのですから、FXプラチナファンド・パーフェクトコピー【PFPC】の運営側は、相場環境でシステムの停止などをコントロールをしないのかという疑問を持ちました。

私が想像するPFPUの機能と価値



私の個人的な感想になりますが、FXプラチナファンド・パーフェクトコピー【PFPC】の運営側の機能は以下の通りと考えています。

・利益率の高いEAを、複数通貨ペアで選択し提供する
・EAは利益が右肩上がりになるナンピンを選択
・運営の仕事は、EAが抱えた含み損が大きくなった場合強制決済すること。

私としては、

・相場環境を常時監視し、必要ならばEAの停止やポジションの早期決済を行う

ことも期待していたのですが、今回の動きを見るかぎり、期待できないようです。
(今回のように 損失が急増している段階で、新しい通貨ペアが追加されるというのが、理解できない)

これに対し、月々20000円を支払っているということです。

・直近3カ月で、月利3.8%の利益
・10000US$の資金では、運営費用支払い後の利率は、月利1.8%
・個人的な感想だが、含み損は膨らみやすく、損切りも行われる。
 (だから、ここ3カ月の月利が低いともいえる)

もちろん、ここ3カ月の成績が不調側であった可能性があり、今後いい方向にいく可能性もあります。

しかし、EAの運用のやり方を考えると、ユーザーの期待値に届いていないとも感じています。

率直にいまの私の感想を書けば

1.少なくとも、資金が10000US$以下で使用するシステムではないと思います。
2.資金が10000US$以上で、含み損の20%と損切りの発生を許容できれば、運用してもよい。

です。

そして私は2.のケースですので、運用を継続したいと思います。

含み損を考えると、投入資産が+20%に達すれば、最悪の事態を考えてもプラスになるので、メンタル的には楽になるのでしょうね。

私の利益はまだ+10%なので、しばらくは含み損の上下におびえる期間が続きそうです。

 

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FXプラチナファンド・パーフェクトコピー【PFPC】 6月15日  ジェットコースターな一日

今日も私のブログをご覧いただき、ありがとうございます。

昨日から、FXプラチナファンド・パーフェクトコピーの動きは、どんでもない状態でした。

10%の含み損から、たった数時間で20%近辺に倍増。
含み損が、数分ごとに100US$積みあがるのは、恐怖以外の何者でもないです。
本当にジェットコースターの先頭に縛られている気分でした。

そして、15日午前3時のFMOC発表直前では、もう少しドル安が進めば、間違いなく30%ラインに到達するというラインで、もみ合っていました。
補償金維持率は400%切りそうになるzし・・・。

おそらく、レバレッジ100倍のTITANで、倍率2倍以上で運用している人になかには、強制決済された人もいるんじゃないかな?

もう、心臓の音が聞こえるくらいでした。

FOMC直後、ドル安が一転してドル高に触れ、これまで抱えた含み損は、大半が解消されるという、まるでパニック映画を見ているような展開でした。

いまは一転、含み損は5%程度にまで解消されています。

「FXプラチナファンド・パーフェクトコピー」は、20%の含み損を想定していますので、想定内といえば想定内ですが、20%ラインへの接近が速いと、とんでもなく不安になります。

トレンドの方向は、損失拡大にまっすぐ向いていましたし。

つまり、ロットの設定が、リスクにたいし大きすぎるのではないか?と感じました。

これは、「FXプラチナファンド・パーフェクトコピー」が劣っているというのではなく、私の心の許容量とあっていないということです。

詳しくは週末検証し、これからどうやって運用するか考えたいと思います。


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